backtesting.py使い方メモ：指値注文・注文をキャンセルする

こんにちは、Heywaです。

FXや仮想通貨（ビットコインなど）のBotのバックテストで使えるライブラリ「backtesting.py」は便利なのですが、下図のように公式ドキュメントにあまり例文(example)がすくないため、いまいち細かい注文方法とか操作がわからず、毎回試行錯誤してしまうので、メモを残しておきたく。

同じように悩んだかたの参考になれば幸いです。また、基本的な使い方については、仮想通貨であれば「ビットコイン Backtesting.py」などで検索いただければ色々と見つかると思いますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。

現在の注文をキャンセルして、新しい注文を出す

ポジションを確認して、ポジションがなければ注文状況を確認。注文をすべてCanselして、新しい注文を出すようにしています。ロジックの部分だけ書きます。

class MyStrategy(Strategy):
    def next(self): # チャートデータの行ごとに呼び出される
        sell_limit_price = 99999999
        buy_limit_price = 99999999
        tp = None
        sl = None
        stop = None
        # 買いポジションがない場合
        if self.position.is_long ==False: 
          if len(self.orders) > 0: #注文がある場合
            for order in self.orders:
              if order.size >0: #買い注文の場合
                order.cancel() #キャンセル
          self.buy(limit=buy_limit_price, sl=sl, tp=tp, stop=stop, size=1) # 買い

        # 売りからも入る場合
        if self.position.is_short ==False:
          if len(self.orders) > 0: #注文がある場合
            for order in self.orders:
              if order.size <0: #売り注文の場合
                order.cancel() #キャンセル
          self.sell(limit=sell_limit_price, sl=sl, tp=tp, stop=stop, size=1) # 売り

注文のキャンセルについては、「self.orders」で取得して、ループで回して取得する必要があります。

Sizeがプラスなら買い注文、マイナスなら売り注文だとわかったので、それも判定してそれぞれキャンセルさせるようにしています。

#買い注文のキャンセル
          if len(self.orders) > 0: #注文がある場合
            for order in self.orders:
              if order.size >0: #買い注文の場合
                order.cancel() #キャンセル
#売り注文のキャンセル 
         if len(self.orders) > 0: #注文がある場合
            for order in self.orders:
              if order.size <0: #売り注文の場合
                order.cancel() #キャンセル

指値注文については、価格をLimitで指定しています。「sl、tp、stop」については、公式のヘルプをご覧いただき、随時指定していく形かなと思います。