FTXでポジション取得したときのエントリ時の損益価格について（CCXT）

Python

2021.03.202022.05.08

表題の通り、FTXで注文したあと、

損益を確認する処理をBotに組み込みたくて四苦八苦したのでメモ。

ビットフライヤーのAPIでは、

「”pnl”」の項目があるので現在のポジションの損益把握は簡単でした。

Bitmexでもエントリ時の価格が出力されるので、現在価格から損益が計算できました。

FTXの場合、CCXTからポジションを取得すると以下のようになります。

position = ccxtAPIobj().private_get_positions()
pprint(position['result'])

この場合の実行結果。

[{'collateralUsed': 4.26348,
'cost': 42.6348,
'entryPrice': 71058.0,　#→エントリ時の価格に見えるが、現在価格になっている
'estimatedLiquidationPrice': 0.0,
'future': 'BTC-1231',
'initialMarginRequirement': 0.1,
'longOrderSize': 0.0,
'maintenanceMarginRequirement': 0.03,
'netSize': 0.0006,
'openSize': 0.0006,
'realizedPnl': -80.8541,
'shortOrderSize': 0.0,
'side': 'buy',
'size': 0.0006,
'unrealizedPnl': 0.0}]

この場合、スクリプトの中でエントリ時の価格をpickle化しておくしか思いつかない。

参りました。

対処

showAvgPriceパラメータを指定すると、

「recentBreakEvenPrice」が損益分岐点として表示されるように見える。

print("#ポジションの取得")
position = ccxtAPIobj().private_get_positions({'showAvgPrice':True})
pprint(position['result'])

修正後の実行結果

[{'collateralUsed': 4.28208,
'cost': 42.8208,
'cumulativeBuySize': 0.0006,
'cumulativeSellSize': 0.0,
'entryPrice': 71368.0,
'estimatedLiquidationPrice': 0.0,
'future': 'BTC-1231',
'initialMarginRequirement': 0.1,
'longOrderSize': 0.0,
'maintenanceMarginRequirement': 0.03,
'netSize': 0.0006,
'openSize': 0.0006,
'realizedPnl': -80.6681,
'recentAverageOpenPrice': 64418.333333333336,
'recentBreakEvenPrice': 64418.333333333336,
'recentPnl': 4.1698,
'shortOrderSize': 0.0,
'side': 'buy',
'size': 0.0006,
'unrealizedPnl': 0.0}]

上記で現在価格から損益が計算できそうなので、これでBotに組み込んで見ようと思います。